楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 62,417.88 | -295.77 | -0.47% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 62,713.65 | 05/08 | 高値 | 63,385.04 | 09:21 |
| 始値 | 63,203.44 | 09:00 | 安値 | 62,380.62 | 15:15 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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パラメータのスクリーニング
自動売買に向けた自動売買のアルゴリズムについて、主要なパラメータについて水準振りをしてスクリーニングをしようと、先週金曜日の大引け後、慌てて実験表を用意して、過去のティックデータに対して長い長い売買シミュレーションを実施していました。
やらかしてしまった凡ミス
家庭内 LAN で常時稼働している廉価な Linux サーバーを数日動かすつもりで始めて、今日の夕方には完了する見込みでした。そういうわけで今日は朝から条件表の整理を始めたのですが、今頃になって条件表の凡ミスが発覚しました（下表の赤字部分）。
無駄な条件が混じって計算時間を余分にかけてしまいましたが、このままで解析を進めます。→ 見込みが甘く、全てが終わるのは夜半になりそうなので、諦めて明日にします。
| パラメータ | 水 準 | 説 明 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| MAX_TRADE | 200 | 約定数上限（仮） | |||
| PERIOD_WARMUP | 300 | インジケータのウォームアップ期間 | |||
| PERIOD_MA_1 | 30 | 60 | 90 | 短周期移動平均線の期間 | |
| PERIOD_MA_2 | 300 | 長周期移動平均線の期間 | |||
| PERIOD_RSI | 300 | RSIの期間 | |||
| PERIOD_MOM | 300 | モメンタムの期間 | |||
| N_MINUS_MAX | 300 | 600 | 900 | 連続含み損の最大カウント数 | |
| N_POSITION_MIN | 150 | 300 | 450 | 建玉を保持する最小カウント数 | |
| LOSSCUT_1 | -10 | -25 | -30 | -50 | 単純ロスカット |
| DD_RATIO_MAX | 0.25 | 0.50 | 0.75 | ドローダウン利確の最大比率 | |
| DD_THRESHOLD | 10 | 30 | 50 | ドローダウン利確を始める閾値 | |
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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