楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。
今日の日経平均株価
| 現在値 | 59,513.12 | +228.20 | +0.38% | 15:45 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 前日終値 | 59,284.92 | 04/30 | 高値 | 59,706.70 | 12:30 |
| 始値 | 59,379.12 | 09:00 | 安値 | 59,263.50 | 09:02 |
※ 右の 15 分足チャートは Yahoo! Finance のデータを yfinance で取得して作成しました。
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強化学習の沼から出る
この 5 月の連休に向けて、強化学習モデルをどれだけ育てられるかに挑んでいましたが時間切れです。
強化学習モデルを評価していた推論環境 InferenceEnv を残し、Maskable PPO モデルの部分を、互換インターフェイスを備えた疑似モデル（自作の AlgoModel クラス）に置き換えました。
昨日から作り始めた疑似モデルを使って、本日分のティックデータに対して推論もどきのシミュレーションを実施しました。
本日分のティックデータに対する疑似モデル推論の詳細
強化学習に取り組んだ成果のひとつは、ときどき高頻度になってしまうエントリを抑制するコツが少し掴めたことでしょうか。ただ、安定して収益を上げるにはまだまだ改善が必要です。
連休前半は疑似モデルの調整に費やして、後半はパラメータの条件振り（実験計画）の実施やバックテストに費やす予定です。
参考サイト
- マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
- マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
- 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
- PythonでGUIを設計 | Qtの公式Pythonバインディング
- Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
- Book - xlwings Documentation
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