対象銘柄、東京エレクトロン (8035) の今日の値動きです。
黄色い枠は、Parabolic SAR (PSAR) のトレンド・シグナルに従って売買するのであれば、ここがポイントだったという事後の振り返りです。
前日終値 22,240 円、今朝の ADR は円換算で 21,861.3 円でした。今日の東京市場は 21,900 円で寄りました。
前場のハイライトは 10:40 過ぎに「米政府が対中半導体規制の強化準備、従来ほど踏み込まず」のニュースが流れて急騰したことでしょう。11:00 過ぎに 24,540 円の高値を付け、前場は 23,675 円で引けました。
後場は 23,760 円で寄ったあと少し下げてから上昇トレンドになり、13:40 頃に 23,975 円をつけました。その後は緩やかな下降トレンドになりました。15:00 頃に 23,605 円まで下げましたが、その後持ち直して 22,775 円でクロージング・オークションに入りました。大引けは 23,740 円で引けました。
ちなみに、今日の急騰で、東京エレクトロン (8035) の日足チャートは上昇トレンドに転換しました。このトレンドが長く続けば良いのですが…。
上の日足チャートは Yahoo Finance から取得した日足データを元に作成しています。
本日の取引の結果は以下のとおりです。
# 注文日時 売買 約定単価[円] 約定数量[株/口]
1333 2024-11-28 09:00:00 売建 21,950.0 100
1334 2024-11-28 09:08:00 買埋 21,925.0 100
1335 2024-11-28 09:09:00 売建 21,920.0 100
1336 2024-11-28 09:12:00 買埋 21,990.0 100
1337 2024-11-28 09:12:00 売建 21,985.0 100
1338 2024-11-28 09:12:00 買埋 21,985.0 100
1339 2024-11-28 09:12:00 買建 21,975.0 100
1340 2024-11-28 09:15:00 売埋 21,985.0 100
1341 2024-11-28 09:23:00 売建 22,075.0 100
1342 2024-11-28 09:30:00 買埋 22,115.0 100
1343 2024-11-28 09:31:00 売建 22,085.0 100
1344 2024-11-28 09:38:00 買埋 22,180.0 100
1345 2024-11-28 09:40:00 売建 22,150.0 100
1346 2024-11-28 09:47:00 買埋 22,180.0 100
1347 2024-11-28 09:50:00 売建 22,150.0 100
1348 2024-11-28 09:56:00 買埋 22,180.0 100
1349 2024-11-28 09:59:00 売建 22,180.0 100
1350 2024-11-28 10:03:00 買埋 22,165.0 100
1351 2024-11-28 10:03:00 売建 22,135.0 100
1352 2024-11-28 10:11:00 買埋 22,190.0 100
1353 2024-11-28 10:18:00 売建 22,215.0 100
1354 2024-11-28 10:37:00 買埋 22,210.0 100
1355 2024-11-28 10:39:00 売建 22,195.0 100
1356 2024-11-28 10:42:00 買埋 22,320.0 100
1357 2024-11-28 10:45:00 買建 23,175.0 100
1358 2024-11-28 10:45:00 売埋 23,330.0 100
1359 2024-11-28 10:46:00 買建 23,470.0 100
1360 2024-11-28 10:47:00 売埋 23,865.0 100
1361 2024-11-28 10:50:00 買建 23,615.0 100
1362 2024-11-28 10:51:00 売埋 23,660.0 100
1363 2024-11-28 10:51:00 買建 23,720.0 100
1364 2024-11-28 10:57:00 売埋 23,750.0 100
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実現損益合計 +23,500 円
前 場
今日も楽天証券では国内株式の SOR 注文が復旧していませんでした。
今朝の米国市場が全面的に下げて終わったことや、今朝の日経先物が 38,000 円を切っていたので、今日は売り主体で臨もうと考えていました。しかし東京市場が始まってみると、寄り付きは下がったものの、じわりじわりと上げてきました。前場の後半には下げに入るだろうと踏み、Parabolic SAR のシグナルを重視せず、勝手に売建するタイミングを探ってしまい、損失を大きくしてしまいました。
ところが異変が起きました。10:40 過ぎに突然、株価が垂直的に上昇し始めたのです。慌てて売建を返却して買いを重ねました。どこまで上がるか全然予測できなかったので、小刻みに買建と売埋を繰り返しました。
こういう時にこそ Parabolic SAR のトレンドを頼りにすべきだったのですが、全く冷静さを失っていました。😵💫
ラジオ日経を聞きながら取引をしているので、対中半導体規制の強化がそれほどでもないと報じられたということが判りました。これほど急騰するとは、それだけ対中半導体規制が重石になっていたということなのでしょう。
規制の具体的な内容が明らかにされたわけではないので、（早ければ）来週、具体的に発表されれば再び振り回されることになるでしょう。
利益がプラスになったので、今日はここでお終いです。後場も上がるかもしれませんが、こういうときに平常心では取り組めない初心者なので、値動きを眺めていた方が賢明だと考えました。
後 場
板を見ると 24,000 円にむけて徐々に値を上げている様子を見て、やっぱり取引したい、という気持ちがふつふつと湧いてきましたが、はやる心をなんとか抑えました。結局 24,000 円までは上昇しませんでした。
反 省
今日は、利益 68,000 円、損失 -44,500 円で、実現損益が +23,500 円でしたが、たまたまの急騰に助けられただけです。自分で決めたルールも守れない、ひとりよがりな思い込みによる取引にがっかりです。下にあるように、不完全でシンプルなシミュレーションの方がよっぽど稼げています。🙂
Parabolic SAR, PSAR は完璧ではありませんが、自分に合った良きガイドラインだと思っています。目標とする自動取引システムを稼働させて、それでそこそこ稼げるようになるまでは、PSAR の活用に腐心するようにします。
シミュレーション結果
シンプルなシミュレーションの結果です。収益は +77,500 円でした。
なお、Yahoo Finance から取得した 1 分足データでシミュレーションを実施しています。
前場 （ロスカット = -2500.0） 2024-11-28 09:06:00+09:00 売建 21885.0 2024-11-28 09:08:00+09:00 買埋 21940.0 -5500.0 ｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 09:09:00+09:00 売建 21940.0 2024-11-28 09:10:00+09:00 買埋 21925.0 +1500.0 ｟最大含益 +1500.0｠ 2024-11-28 09:11:00+09:00 買建 21950.0 2024-11-28 09:26:00+09:00 売埋 22035.0 +8500.0 ｟最大含益 +14500.0｠ 2024-11-28 09:27:00+09:00 売建 22070.0 2024-11-28 09:29:00+09:00 買埋 22115.0 -4500.0 ｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 09:30:00+09:00 買建 22125.0 2024-11-28 09:31:00+09:00 売埋 22095.0 -3000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 09:41:00+09:00 売建 22110.0 ※ 2024-11-28 09:42:00+09:00 買埋 22150.0 -4000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 09:47:00+09:00 買建 22175.0 ※ 2024-11-28 09:51:00+09:00 売埋 22135.0 -4000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 09:52:00+09:00 売建 22130.0 ※ 2024-11-28 09:53:00+09:00 買埋 22155.0 -2500.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 09:55:00+09:00 買建 22165.0 ※ 2024-11-28 10:03:00+09:00 売埋 22135.0 -3000.0 ｟最大含益 +8000.0｠ 2024-11-28 10:04:00+09:00 売建 22120.0 2024-11-28 10:10:00+09:00 買埋 22175.0 -5500.0 （損切）｟最大含益 +2500.0｠ 2024-11-28 10:11:00+09:00 買建 22190.0 ※ 2024-11-28 10:27:00+09:00 売埋 22205.0 +1500.0 ｟最大含益 +7500.0｠ 2024-11-28 10:28:00+09:00 売建 22200.0 2024-11-28 10:38:00+09:00 買埋 22215.0 -1500.0 ｟最大含益 +3000.0｠ 2024-11-28 10:39:00+09:00 買建 22195.0 2024-11-28 10:55:00+09:00 売埋 23440.0 +124500.0 ｟最大含益 +162500.0｠ 2024-11-28 10:56:00+09:00 売建 23715.0 2024-11-28 10:57:00+09:00 買埋 23755.0 -4000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 11:00:00+09:00 買建 24265.0 ※ 2024-11-28 11:02:00+09:00 売埋 24235.0 -3000.0 （損切）｟最大含益 +5500.0｠ 2024-11-28 11:10:00+09:00 売建 23715.0 ※ 2024-11-28 11:11:00+09:00 買埋 23820.0 -10500.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 11:28:00+09:00 買建 23705.0 ※ 2024-11-28 11:29:00+09:00 売埋 23675.0 -3000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 収益 +82000.0 後場 （ロスカット = -2500.0） 2024-11-28 12:32:00+09:00 売建 23650.0 2024-11-28 12:33:00+09:00 買埋 23700.0 -5000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 12:38:00+09:00 買建 23820.0 ※ 2024-11-28 12:39:00+09:00 売埋 23790.0 -3000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 12:56:00+09:00 売建 23765.0 ※ 2024-11-28 12:57:00+09:00 買埋 23790.0 -2500.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 13:06:00+09:00 買建 23805.0 ※ 2024-11-28 13:31:00+09:00 売埋 23865.0 +6000.0 ｟最大含益 +10500.0｠ 2024-11-28 13:32:00+09:00 売建 23860.0 2024-11-28 13:37:00+09:00 買埋 23905.0 -4500.0 （損切）｟最大含益 +1000.0｠ 2024-11-28 13:38:00+09:00 買建 23960.0 ※ 2024-11-28 13:40:00+09:00 売埋 23920.0 -4000.0 （損切）｟最大含益 +0.0｠ 2024-11-28 13:48:00+09:00 売建 23885.0 ※ 2024-11-28 13:55:00+09:00 買埋 23910.0 -2500.0 （損切）｟最大含益 +2000.0｠ 2024-11-28 14:35:00+09:00 買建 23780.0 ※ 2024-11-28 14:41:00+09:00 売埋 23760.0 -2000.0 ｟最大含益 +4000.0｠ 2024-11-28 14:42:00+09:00 売建 23765.0 2024-11-28 15:06:00+09:00 買埋 23700.0 +6500.0 ｟最大含益 +14000.0｠ 2024-11-28 15:07:00+09:00 買建 23710.0 2024-11-28 15:24:00+09:00 売埋 23775.0 +6500.0 （強制決済） 収益 -4500.0 --- 総収益 +77500.0 generated by SIM_PSAR_01 0.0.3
シミュレーションはひたすらルールに従って（仮想的な）取引をするだけなので、今日のような急騰（あるいは急落）局面でも、決して動揺すること無く、値動きに従って動作してくれます。😁
今回は、建玉を返却した時に、建玉を持っていた間の含み益の最大値｟最大含益｠を表示するようにしました。理想的には含み益が最大の時に利益確定ができれば良いのですが、含み益の最大値がいくらになるかを推定するのは難しいので、とりあえず含み益の現在最大値より一定割合下がったら利確するようにしたいです。
特に、上のシミュレーション結果で黄色い下線を引いた箇所のように、含み益の最大値がプラスなのに、トレンド転換まで建玉の返済を待っていたために損益がマイナスになってしまうケースを無くしたいのです。
なお、PSAR のトレンドに従っても、一度も含み益がプラスにならないケースの対応は、たぶん、最後まで残る課題になるように思われます。
参考サイト
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