私の株日記: ドル円為替レートと株価の相関

2024-08-09

本ブログの記事 [1] で紹介した、ドル円為替レートと日経平均の相関につづいて、今回は東証に上場している個別銘柄について相関係数を算出してランキングしてみました。

期間は、今年の 5 月 1 日から 8 月 8 日まで、ドル円為替レートは１時間足で取得して、日本時間で午後２時の終値をその日の為替レートとしました。この為替レートと、個別銘柄（今回は国内株式のみで 'ETF・ETN' は除外）の日足データの終値とで相関係数を算出、ランキングしました。

なお、５月１日以降に上場した銘柄について、データ数が少なくなることを考慮せず、とりあえず、一緒くたに算出しています。

まずは逆相関のトップ３０です。

次は順相関のトップ３０です。そもそも日経平均株価がドル円の為替レートと強めの相関があるので、強い相関を示す銘柄は多かったです。

最後に無相関のトップ３０をまとめました。ここで無相関とは、相関係数の絶対値が小さいものとしています。

今回のランキングだけでは、為替に敏感か鈍感かは結論できそうにありません。ときどき同じように集計して、ランキングの常連になる銘柄について、より深く調べていきたいと思います。

参考サイト