東京市場の株価は、ドル円為替レートと相関がある、ということは日々取引をしていて感じることですが、具体的にどのくらい相関があるか計算したことがなかったので、相関係数を算出してみました。なお、本ブログはプログラミング内容を紹介するサイトではありませんので、結果だけ紹介します。
ここでは Yahoo! Finance [1] が公開している API にアクセスして取得できるデータで解析しています。
今年の 5 月はじめから今日までのドル円為替レートの日足データを取得してローソク足チャートをプロットすると下記のようになります。ただ残念なことに、取得したデータの時刻は日本時間ではなく、ロンドンの時間になっています。
そこで、同じ期間のドル円為替レートを１時間足データで取得して、日本時間に変換します。そして、比較する日経平均の日足データの終値とタイミングが一致するように、（１時間足データの）日本時間 14:00 のデータだけ抜き出し、その終値 (@15:00 JST) をその日の為替レートとします。
以下が、そうやって抜き出した為替レートの終値のトレンドです。
以下が、同じ期間の日経平均株価の日足データのローソク足チャートです。
ドル円の為替レートと日経平均株価の日足データの終値の相関係数を算出したところ、87% 以上という。比較的強い正の相関がありました。
日をあらためて、ドル円為替レートと正・負の相関が強い個別銘柄を抽出する予定です。
参考サイト
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