私の株日記: 実験結果まとめ doe-11

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと Windows / Excel 上で利用できる マーケットスピード II RSS を活用して Python であれこれ取り組んでいます。テクニカル指標にもとづいて妥当な取引条件を決めるために、実験計画を立てて取引シミュレーションを実施しています。

どんな値動きに対しても適用できるような理想的な条件の組み合わせが存在するとは考えていません。それでも、そこそこ良い条件領域があることを期待しています。そういった領域が見つかれば、そこをベースとして動的に条件を動かすための指針を探ることができます。

実験は網羅的、継続的に納得がいくまで実施したいので、膨大に出てくる結果をまとめるための専用ページを用意しました。

実験計画 doe-11

実験の目的

含み損益 (profit) が最大含み益 (profit_max) からどれだけ落ちたら利確するかを決めるトレーリングストップの条件出し。

実験条件概略

下記にパラメータおよび実験条件の概略をまとめました。

なお、迂闊にも事後に実験実施後に抜けている実験水準の存在に気がついたので、水準を吟味した後で再実験予定です。

実験条件表 (doe-11)

実験因子		実験水準
データ		約 1 秒間隔で取得した株価と出来高のティックデータ（1 日分）
対象期間		2025-08-19 以降、当営業日まで
対象銘柄		7011
PERIOD_WARMUP	sec	180	寄り付き後、エントリを禁止する期間
PERIOD_MA_1	sec	170	2 つの移動平均線、短周期の MA1 と、長周期の MA2 のクロス・シグナルを売買エントリのトリガーに使用。暫定的に対象銘柄の POR 条件を使用。
PERIOD_MA_2	sec	500
PERIOD_SLOPE	sec	5	MA1 の最新点を含む直前 PERIOD_SLOPE 秒のデータから単回帰直線の傾きを算出。傾きが THRESHOLD_SLOPE より大きければエントリを許可。
THRESHOLD_SLOPE	-	0.5
PERIOD_RR	sec	30	主に寄り付き直後の方向感のない大きな値動きに対してエントリを抑制する目的で、値動きの激しさをあらわす指標 Rolling Range (RR) を導入。設定したしきい値 TURBULENCE より大きければエントリを禁止。
TURBULENCE	-	35
LOSSCUT_1	円/株	-25	単純ロスカットをするためのしきい値。
THRESHOLD_PM_MIN	円/株	2.5	5.0	10.0	12.5	15.0	17.5	20.0	THRESHOLD_PM_MIN は「含み益最大値」の最低値。これを超えればドローダウンによる利確機能が有効になる。ドローダウン比率が THRESHOLD_DDR_MIN を超えれば利確をする。
THRESHOLD_DDR_MIN		0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7
実験計画		PERIOD_MA_1 と PERIOD_MA_2 の完全実施要因計画 (Full Factorial Design)
評価特性		説　　明
損　　益 [total]	円/株	収集したティックデータ（1 日分）で売買シミュレーションを実施した損益。
取引回数 [trade]	回	取引回数の上限を 100 回に設定。【参考値】
最適条件判定方法		引け後に、当日分ティックデータの取引シミュレーションを実験条件に沿って実施。各実験条件に対して、蓄積した日付分の損益の平均（平均損益）および中央値（メジアン損益）を算出。原則として平均損益が最も高い条件を、翌日の取引条件に採用する。