自動売買への道 (2025-02-27)

（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。

今日の Dry Run (2025-02-27)

評価用の銘柄は、「三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く（＝ 板が厚く）、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。

ティックデータと Parabolic SAR

RSS から取得したティックデータと１分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。

下のプロット（縦軸ラベルが Profit/Loss）は、PSAR のシグナルに従ってトレンド変換したところから、ドテン売買した場合の含み損益のトレンドを示しています。

今日の値動きは、PSAR のトレンドに素直に従って売買すればトータルで利益が出そうなパターンでしたが、残念ながら事前に察知する術はありません。

売買履歴（シミュレーション）

売買単位は 100 株で、ナンピンなど一切無しに、この 100 株だけで建玉を売買するという想定です。

VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。

注文番号	時刻	売買	金額	損益	最大益	最大損	備考
1	09:10:02	買建	191,750				建玉, period = 2
1	09:11:21	売埋	191,750	-350	100	-350	損切１, period = 3
2	09:21:01	売建	191,200				建玉, period = 3
2	09:24:01	買埋	191,200	-200	0	-200	損切２, period = 6
3	09:44:01	買建	191,700				建玉, period = 4
3	09:46:01	売埋	191,700	-50	0	-150	損切２, period = 6
4	10:09:01	売建	192,700				建玉, period = 2
4	10:23:01	買埋	192,700	250	600	-100	返済, period = 15
---	---	---	実現損益	-350	---	---	---

今日もマイナスになってしまいました。損益は -350 円のマイナスでした。

今日の 8306 の株価は、高値 1,941.5 円、安値 1,908.5 円で 33.0 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。

本日の Dry Run の成績

実現損益 -350 円 ÷ (33.0 円 × 100 株) × 100 = -10.6 %

昨日、エントリ条件を厳しくしすぎたせいか、後場の良さげなところでエントリしていませんが、無駄なエントリを減らすこともできていそうなので、エントリ条件を元に戻すようなことはせずに、別途、詳細解析で調整することにします。

今回は「損切２」のしきい値を広げます（緩和）。

損切ファクタ（損切２）

最大含み益が 0 の状態で許容できる最大含み損。

0 → -5

当初のコンセプトは、「含み益が出ないのに含み損だけが出る時は、そもそも PSAR のトレンドが弱い、という判断をする。」でしたが、現実はそうでもないので、まずはしきい値で緩和します。最初の何分かをデッドタイムにするというやり方もあるので要検討。

VBA アプリのシミュレーションでは、今日の 09:46:01 の「損切２」を再現できず、すり抜けて 1,000 円以上の利益を出しています。そのため、無闇にしきい値を緩和するのは改善にならないかもしれないので、Dry Run で検証を重ねる必要があります。

現行のシミュレーションでは概ね挙動を再現できているようにみえます。しかし、建玉、返済のタイムスタンプが秒単位で同じであっても、Dry Run の結果と比べると損益が少しズレていたりするので、微妙なタイミングまでシミュレートできていません。ここにも改善の余地があります。😅

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-02-21)