自動売買への道 (2025-02-28)

（楽天証券の口座で取引する前提で）デイトレ自動売買を実現するには、Windows / Excel 上で マーケットスピード II RSS（以下、単に RSS と呼びます）を利用することがまずは確実な方法だと考え、Windows / Excel / VBA を使って自動売買のためのマクロを作ってリアルタイムの取引シミュレーションを始めています。

自動売買システムの開発状況は、参考サイト [2] にまとめてあります。

今日の Dry Run (2025-02-28)

評価用の銘柄は、「三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ (8306)」に固定しています。この銘柄を評価用に選んだ理由は、出来高が多く（＝ 板が厚く）、試験運用を始めるときに使えそうな価格帯の株価と判断しているからです。

ティックデータと Parabolic SAR

RSS から取得したティックデータと１分足の OHLC データから Excel VBA のマクロが算出した Parabolic SAR（以降 PSAR と呼びます）を、事後に Python の自作シミュレータ・アプリで読み込んでプロットしたものです。

下のプロット（縦軸ラベルが Profit/Loss）は、PSAR のシグナルに従ってトレンド変換したところから、ドテン売買した場合の含み損益のトレンドを示しています。

売買履歴（シミュレーション）

売買単位は 100 株で、ナンピン（難平）無しにこの 100 株だけで建玉を売買するという想定です。

VBA マクロが書き込んだ Excel 上の売買履歴のシートを Python で読み込んで HTML のテーブルに変換しました。

注文番号	時刻	売買	金額	損益	最大益	最大損	備考
1	09:17:02	売建	192,250				建玉, period = 1
1	09:35:01	買埋	192,250	1,150	1,350	-250	返済, period = 18
2	09:37:01	買建	191,350				建玉, period = 2
2	09:42:01	売埋	191,350	-250	200	-300	返済, period = 6
3	10:06:01	売建	190,400				建玉, period = 1
3	10:11:19	買埋	190,400	-350	200	-350	損切１, period = 6
4	10:30:01	売建	189,950				建玉, period = 4
4	10:34:13	買埋	189,950	150	550	0	利確１, period = 8
5	13:27:00	買建	190,350				建玉, period = 2
5	13:47:00	売埋	190,350	50	150	-200	返済, period = 21
6	13:51:00	売建	190,150				建玉, period = 4
6	14:05:00	買埋	190,150	50	200	-150	返済, period = 17
---	---	---	実現損益	800	---	---	---

今日の損益は +800 円でした。

今日の 8306 の株価は、高値 1,931.5 円、安値 1,888.0 円で 43.5 円差でした。暫定で決めた良し悪しの尺度を算出しました。

本日の Dry Run の成績

実現損益 +800 円 ÷ (43.5 円 × 100 株) × 100 = +18.4 %

今日はなんとか損益がプラスだったので、週末に詳細な解析をすることにします。

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. 私の株日記: 自動売買への道 (2025-02-21)