スクリーニング DOE 6

楽天証券の口座でデイトレの自動売買に挑戦しようと、Windows / Excel 上で動作する マーケットスピード II RSS を利用した Python アプリ (Kabuto) を開発しています。

このページでは、日々更新される DOE ＋ バックテスト結果 (DOE 6) の結果をまとめています。

DOE ＋ バックテスト結果

実験表 ─ DOE 6 ─

パラメータ	水　　準			説　　明
MAX_TRADE	200			約定数上限（仮）
PERIOD_WARMUP	300			インジケータのウォームアップ期間
PERIOD_MA_1	30	60	90	短周期移動平均線の期間
PERIOD_MA_2	300			長周期移動平均線の期間
PERIOD_RSI	300			RSIの期間
PERIOD_MOM	300			モメンタムの期間
N_MINUS_MAX	300	600	900	連続含み損の最大カウント数
N_POSITION_MIN	150	300	450	建玉を保持する最小カウント数
LOSSCUT_1	-50			単純ロスカット
DD_RATIO_MAX	0.25	0.50	0.75	ドローダウン利確の最大比率
DD_THRESHOLD	10	30	50	ドローダウン利確を始める閾値

データスコープ

データスコープ	ティックデータ数
2026-02-02 - 2026-05-20	71 日分

主要因効果

日毎収益 (PnL)

総収益 (Total PnL)

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参考サイト

1. マーケットスピード II RSS | 楽天証券のトレーディングツール
2. マーケットスピード II RSS 関数マニュアル
3. 注文 | マーケットスピード II RSS オンラインヘルプ | 楽天証券のトレーディングツール
4. Python in Excel alternative: Open. Self-hosted. No limits.
5. Book - xlwings Documentation