過去６ヶ月の終値について、ターゲットとするいくつかの銘柄と他の銘柄との相関係数を毎晩計算させています。ある程度データが蓄積されたので、そのうちの一銘柄の結果をグラフにしました。
相関係数が小さい、言い換えれば、逆相関の高い銘柄について、蓄積されたデータから逆相関係数１位の出現頻度が高かったトップ３を、算出を始めた日まで遡ってトレンドにしています。
単純に逆相関の高い銘柄を算出しても、それほどの意味がないかもしれません。相関の計算方法についても、単純に終値との相関をとるだけでなく改善の余地がまだまだあるので、いろいろ試行錯誤しています。
0 件のコメント:
コメントを投稿